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【ユーティリティ・プレイヤー】ポートフォリオ向けの安定型EA


05 Utility Player eyecatch



名称  : ユーティリティ・プレイヤー
製作者 : 令和のだぶるいー

価格  : 17,000円(税込)

販売プラットフォーム : GogoJungle

推奨通貨ペア : USDJPY

必要証拠金  : 1万円以下から運用可能


公式サイト  : ユーティリティ・プレイヤー(GogoJungle)



05 Utility Player forward



ユーティリティ・プレイヤー のスコア 86点 = A級(検討の価値あり)


収益性 ☆☆☆☆☆ 10点

収益率 ☆☆☆☆☆ 10点

資金リスク ☆☆☆☆ 8点

安定感 ☆☆☆☆ 8点

リスクリワード ☆☆☆ 6点

リカバリー実績 ☆☆☆ 6点

フォワード期間 ☆☆☆☆ 8点

サポート ☆☆☆☆☆ 10点

価格 ☆☆☆☆☆ 10点

その他評価できること ☆☆☆☆☆ 10点 


詳しくは、概要の下のスコア別ポイント解説で!!



概要:同一ロジックで順張りも逆張りもこなす安定型EA



同一ロジックの条件下のもとで
順張りに適した局面には順張りで、
逆張りに適した局面には逆張りを行う



・・と、公式に書かれています。


こうすることで、それぞれのリスクを補完し合うことができるので安定したパフォーマンスを発揮することができるということです。


つまり、順張りか逆張りのどちらかが調子の悪い時でも、もう一方が勝ちやすくなって大きなドローダウンを避けられるのではないか、というイメージなのでしょう。


つまりのつまり、ドローダウンを避けるかわりに横ばいのような停滞が増えることを前提にしている、ということになります。                                                                                     


確かに、フォワードの損益曲線(上の図)を見ると、そのような階段状に利益を積み上げていることが確認できますね。


口座残高を圧迫しないタイプのEAは、ポートフォリオに組み入れるのに理想的だったりします。


ポートフォリオを組んだEAは、その中のどれかが勝って資産を増やしてくれればいいので、他のEAは勝てない時期はせめて資産を減らさないように横ばいを維持してくれるとありがたいからです。


『ユーティリティ・プレイヤー』は収益性よし、安定感よし、複利よしと揃って、良いEAだと思います。


05 Utility Player button


スコア別にポイントを解説!



収益性 ☆☆☆☆☆ 10点


2年1ヶ月のフォワードで673,625円の収益をあげています。


平均とって年間利益に換算すると、323,340円/年


バックテストは21年11ヶ月で10,269,380円なので、


バックテストの年間利益は、468,564円/年


はい、市販のEAとしては十分なパフォーマンスだと思います。


とゆうか、ナンピンもせずにこの収益は、なかなかのものです。


フォワードは1ロット(10万通貨)で運用しているのでこれだけの利益が出るわけですが、常に1ロットで稼働できるのはそれだけの自信があってのことですので、期待値も上がります。



収益性は文句なしの星5つで。




収益率 ☆☆☆☆☆ 10点



最大ドローダウン等から計算される「推奨証拠金」という指標があります。


フォワードの実績からして、これぐらいの証拠金を用意すれば安全でしょう、という金額です。


05 Utility Player safe equity


『ユーティリティ・プレイヤー』の推奨証拠金は790,698円。


フォワードで得た収益を、この推奨証拠金で割り返してみると、


収益率(全期間):85.19%


収益率(年換算):40.89%/年


はい、素晴らしい。


収益率の評価も星5つで妥当と考えます。


ちなみに、『ユーティリティ・プレイヤー』のフォワード実績は1ロット(10万通貨)での取引になっていますので、0.1ロット運用なら推奨証拠金は79,069円、0.01ロット運用ならたったの7,906円ということになります。ご参考まで。




資金リスク ☆☆☆☆ 8点


フォワード2年1か月で計測された最大ドローダウンは168,431円


悪くはないですが、超がつくほど優秀ともいえません。16万円もドローダウンしているのをリアルタイムで見ていると、心配でストレスになってしまいそう。


バックテスト21年11ヶ月では最大ドローダウン 338,330円


初期証拠金100万円で始めてすぐの時にこんなドローダウンがやってきたたら、資金が3分の1も減ってしまったということになりますね。


割合から見るとちょっと不安ですが、21年以上の期間で最大でもこの程度で済んだ、と考えれば悪くはない、ような気もします。


というわけで、「資金リスク」は星をひとつ落として、星4つの評価でどうでしょうか。




安定感 ☆☆☆☆ 8点


損益グラフを見ると、真っ直ぐの右肩上がりとはちょっといえない。停滞と上昇を繰り返し、直近半年はドローダウン期に入っていたところですね。


ナンピンではないので、これが正しい損益曲線ともいえます。


バックテストを見てみると、真っ直ぐなようで、実はちょこちょこと停滞期が見てとれます。


下図にて、半年以上の長期間にわたって停滞もしくは負け続きでヤキモキしたであろう部分を赤線で示してみました。


05 Utility Player backtest


多いと感じるか、妥当と感じるかは人それぞれかもしれません。


上の概要で書いた通り、時々は停滞することは想定内です。


大きく負け続けることはないようだと期待して、安定感には星4つを進呈します。




リスクリワード ☆☆☆ 6点


フォワードでは


平均利益 ,043円 vs 平均損失13,336円  なので、リスク:リワード .5:1


バックテストは少し劣って、


平均利益12,039円 vs 平均損失22,236円 、リスク:リワード は1.8:1


という感じですね。


ナンピンしない正統派EAでは、よくあるレベルです。


可もなく不可もなし。星3つ。




リカバリー実績 ☆☆☆ 6点


バックテスでは大勢に影響するようなドローダウンもなく、順調に資産が増えています。つまり、ドローダウンからの復活ができているかどうかという確認ができない。


フォワードでは、規模は小さくなりますが、今年の4月から8月にかけてドローダウン、9月に復活して10月には利益更新で完全復活の見込み、というところですね。


まだ復活が確定したわけではないものの、負けが続いてもまた回復してくれるという自信にはつながったと思いますので、「リカバリーの実績」という点では星3つにしておきましょう。




フォワード期間 ☆☆☆☆ 8点


2019年8月下旬から現在2021年10月中旬、ざっと2年1ヶ月と半。


短くはないけれど、もう少し長い期間のフォワード実績を見ることができたら安心かなと思います。できれば、まる3年ぐらい。


というわけで、「フォワード期間」の評価はそこそこの星4つとします。




サポート ☆☆☆☆☆ 10点


製作者の令和のだぶるいーさんは、他にも多くのEAを開発、出品されています。


そして、それらのどの販売ページに書き込まれた問い合わせに対しても、素早く回答をされています。


ダイレクトメールでやりとりすることもできますし、いつでも疑問点をぶつけられるという安心感は、ありがたいものです。


「サポート」力も、星5つで。




価格 ☆☆☆☆☆ 10点


『ユーティリティ・プレイヤー』の販売価格は17,000円(税込)。


上記の通りの収益率なら、1ロット運用で1ヶ月で取り返せる金額です。


リスクを落として0.1ロットにしても、約半年です。


これだけの高収益、安定リスクのEAがこのお値段なら、決して高いとはいえません。


星5つでも、特に問題はないでしょう。




その他評価できること ☆☆☆☆☆ 10点


(1)ユーザーからの評価が高いことが信頼につながる


実際のユーザーからの評価が高いことが、『ユーティリティ・プレイヤー』の信頼度をあげてくれています。


本稿編集中現在で、利用者数331名。レビューを書いた9人中5人が満点評価で、合計4.3ポイントという異例の高評価。


05 Utility Player user review



実際の利用者からの評価ほど頼りになる情報はありませんね。星3つを加点させていただきます。



(2)複利モード搭載。とゆうか複利効果が半端ない


公式のフォワード運用は単利モードの1ロット固定での運用ですが、実は『ユーティリティ・プレイヤー』は複利モードで運用することもできます。


つまり、証拠金の残高から一定の割合で計算して取引ロットを自動計算してくれる「資金管理モード」。


公式ページに掲載されている複利モードのバックテストでは、自信の表れか20万円という小さな初期証拠金でのテスト。


その威力は、次の通り。


  単利/1ロット/21年11ヶ月で

  → 100万円が10,269,380円の利益


  複利/20万円の時に0.2ロット/21年と4ヶ月で

  → 20万円が 397,888,019円 の利益


なんと、40倍もの差が出て4億円近くの収益になってしまいました。


実際には21年間も放置運用することはできませんからこんなに貯めることはできませんが、でも期待値が爆上がりですね。


テストのスプレッドも1.5pipsと大きめなので、多くの国内証券会社、もしくは海外ブローカーならLand-FX で、もっと有利なスプレッドで運用できます。


  参考リンク:Land-FXレビュー。秘密のBonus x CBコンボも暴露!


実は、複利効果というのはトレードの数が多ければ多いほど効果が高まりますから、複数の優良EAを同じ口座の中で、複利モードで同時稼働させることで複利効果が倍増させることができます。理論的には。


その分、資金とリスクをしっかり管理できることが前提となります。


とゆうわけで、夢が広がる複利モードに、星2つを加点させていただきましょう。


05 Utility Player button



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